自107年8月1日起,遵循期貨公會之規範,實施第二階段風險控管新制度,針對交易人從事期貨及選擇權商品的交易額度,相關控管機制調整如下:
交易額度控管
一、交易人交易額度控管及提出財力證明放寬交易額度
實施對象
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內 容
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自然人
及
一般法人
(專業投資
機構不適
用此規範)
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1、新開戶:8月1日(含)以後新開戶者
(1)自107年8月1日起,交易人未提供符合本公司要求之財力證明文
件者,其國內委託帳戶所需保證金之交易總額(採同一交易人ID總
歸戶方式控管)不得逾越新台幣50萬元。
(2)如欲申請放寬交易總額,應提供超過新台幣50萬以上之財力證明
文件,經由本公司審查同意後始得申請放寬。
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2、既有帳戶(舊客戶):交易人於107年8月1日(不含)前已於本公司開
立期貨帳戶者
(1)自107年10月1日起,未提供符合本公司要求之財力證明文件者
,其國內委託帳戶所需保證金之交易總額(採同一交易人ID總歸戶
方式控管)不得逾越新台幣50萬元。
※另交易人已於10月1日前建立之未沖銷部位逾50萬元以上者,
僅限平倉委託至保證金低於50萬元以下。
(2)如欲申請放寬交易總額,應提供超過新台幣50萬以上之財力證明文
件,經由本公司審查同意後始得申請放寬。
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3、上述交易額度控管機制只適用於開立國內期貨帳戶者。
4、交易額度控管機制採同一交易人ID總歸戶方式控管,不得逾越新台幣
50萬元。
5、只要交易人提供其任一期貨帳號的財力證明,則其他相同ID關聯戶都
不受國內帳戶50萬元的交易額度限制。同理,未提供財力證明者,則
所有相同ID關聯戶限制共用50萬元交易額度。
6、保證金交易額度計算方式:委託所需保證金 + 未沖銷部位所需保證金
7、屬於非當面開戶方式者(如線上app開戶、通信開戶),其國內/國外期
貨帳戶之交易總額最高僅得個別放寬至新台幣100萬元。
8、交易人提供財力證明文件:財力證明需大於等於50萬元
(1)銀行月平均存款餘額(最近一個月內)
(2)不動產證明文件
(3)股票庫存
(4)客戶可下單(超額)保證金金額:
-->本公司或其他家期貨商提供之5個營業日內的期貨買賣報告書
9、以上額度調整,本公司保留調整額度權利。
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加收保證金規定
一、未沖銷部位超過期交所部位限制規定之一定比例需加收保證金
實施對象
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內 容
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自然人
及
一般法人
(專業投資機
構不適用此
規範)
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1、一般商品(非屬股票期貨/股票選擇權商品),未沖銷部位超過期交所
部位限制規定5%者,超過的部分每口加收原始保證金的20%。
2、股票期貨/股票選擇權商品,未沖銷部位超過期交所部位限制規定 20%者,超過的部分每口加收原始保證金的20%。
3、申請過放寬部位限制者(5%及20%),期貨商得依所申請之比率,於
超過該比率的部分每口加收20%。
4、加收及釋放已加收保證金,皆於一般交易時段收盤後處理生效。
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二、針對從事交易「低流動性之商品」,依不同風險等級加收原始保證金
實施對象
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內 容
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自然人
及
一般法人
(專業投資機
構不適用此
規範)
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1、期貨商品
(1)台股股價指數期貨類契約(臺股期貨、電子期貨、金融期貨、小型
臺指期貨、臺灣50期貨、櫃買期貨、非金電期貨等共七項):
-->以到期交割月份為三個最近月份「以外」之契約,加收原始保
證金的20%。
(2)除上述七項之其他期貨契約:
-->以到期交割月份為二個最近月份「以外」之契約,加收原始保
證金的20%。
2、選擇權商品
(1)臺指選擇權(TXO)
(A)履約價格為價外500點以上未達1000點者:
-->風險保證金A/B值均加收20%。
(B)履約價格超過價外1000點以上者:
-->風險保證金A/B值均加收50%。
(2)其他選擇權(非TXO):
-->賣方的風險保證金A/B值一律加收20%。
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三、申請放寬「加收保證金指標」之規定
實施對象
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內 容
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自然人
及
一般法人
(專業投資機
構不適用此
規範)
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1、取消交易人得申請對所有契約均放寬加收保證金指標之規定,僅接受
逐項申請個別契約之放寬加收保證金指標。
2、申請放寬加收指標者,所提供財力證明總額不低於申請放寬之
"「加收保證金指標」 * 個別契約部位限制數 * 該契約原始保證金
* 200% (原為30%)"。
3、舉例:
(1)客戶申請TX商品,放寬「加收保證金指標」至100%(即全數放寬)
﹦100% *10000(口) * 83000(元) * 200%
﹦1,660,000,000
(2)客戶申請TXO商品,放寬「加收保證金指標」至50%(即部分放寬)
﹦50% * 50000(口) * 22000(元:A值) * 200%
﹦1,100,000,000
4、專業投機機構不再進行加收。
5、107年8月1日前已申請放寬加收保證金指標之客戶,自10月1日起
開始適用上述新制度的調整規定。
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